期货入门技术:RSI指标如何作再入场信号使用?

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所属分类:期货投资分析

期货入门技术:RSI指标

之前有一期在小师妹和大家探讨过一些常用的再入场方法→浅谈再入市策略,其中提到的利用K线形态作为再入场的突刺技术,价格通道再突破以及跨周期指标等等方法。但是跨周期指标程序化实现起来相对难度较大。

最近研究了一下RSI指标的使用,发现,RSI除了作为传统的震荡指标外,也可以用在趋势行情中的再入场上。

当一轮行情开始后,我们没有及时进入市场,直接去追的话,又很容易遭受大幅的回撤,初始风险过大;又或者是离场后,行情重回原来的走势方向,这时候,我们就需要一套有效的再入场系统。

使用RSI作为再入场信号,我们需要结合一个能够度量趋势行情的大周期指标,比如日K走势中的40日均线。

当40日均线朝上运行时,我们将走势视作多头。在这个多头走势中,等待RSI指标从下往上对某一个阈值的突破作为择时信号,且此时的RSI指标应使用相对灵敏的周期,比如3日或者5日周期。

下图便是一个实例。我们在螺纹钢的日K图形上,使用40日均线的方向,表征市场的大方向,当40日均线朝上运行时,我们定义市场为多头市场。在这个前提下,使用灵敏的3日RSI指标,当RSI从下网上突破20的时候,触发多头再入场的开仓信号。

期货入门技术:RSI指标如何作再入场信号使用?期货入门技术:RSI指标如何作再入场信号使用?

开仓后,我们可以根据自己的习惯,设置相应的止损规则。比如上图使用的是最简单的跟踪止损,即开仓后,记录前一根K线的最高点,以价格从最高价回撤2%的幅度作为止损离场信号。

也可以设置目标价格止损止盈,比如直接设置50个点止损,100个点止盈。再或者像海龟交易法则那样,计算出5-15日的ATR值,开仓后,以1倍或者2倍的ATR值作为止损幅度。使用ATR指标作为止损参考的好处是,在价格急剧大幅波动的状态下,能够给与持仓头寸更大的止损幅度,不至于轻易被震下车,而在价格陷入低波动率的震荡的时候,以较小的回撤幅度离场。

不同的离场规则,适合不同的走势特点,但经过长期的实践和大量的测试结果来看,最简单的跟踪止损规则,长期使用下来,其效果甚至会强于其他复杂的离场规则。

当我们账户规模相对较大的时候,就不会为到底选择哪种离场规则而苦恼了,因为我们可以将几种离场规则同时使用,这样就能获得更为平衡的结果。

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